Sistema de comércio lss

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Sobre George Angell.
George Angell é um conhecido comerciante ativo e autor da educação no mercado de ações. Ele escreveu muitos livros sobre uma variedade de tópicos, cobrindo tudo, desde opções para operações de futuros. George Angell recebeu consistentemente críticas favoritas para todos os seus livros. Isto é devido à sua capacidade de apresentar material que atrai comerciantes novatos e experientes.
Angell assume uma abordagem interessante para escrever sobre estratégias de investimento e seus métodos. Ele se baseia em sua experiência como comerciante do piso no Chicago Mercantile Exchange para desenvolver exemplos atraentes. Ele tem sabido dizer que os comerciantes do piso são o grupo mais experiente quando se trata de movimentos de preços de curto prazo, em oposição aos estrangeiros.
Seus livros mais populares incluem, Winning In The Future Markets: Um Guia de Compra de Dinheiro para Cobertura de Negociação e Especulações, Compra de Opções de Sure-thing: Um Guia de Compra de Dinheiro para os Novos Mercados de Opções e Opções de Mercadorias Sniper Trading: Essential Short-Term Segredos de dinheiro para negociação de ações, opções e futuros.
Normalmente, seus livros mais antigos receberam mais elogios do que seu último trabalho, o Sniper Trading. O livro foi criticado por ser bastante desorganizado e magro no conteúdo. Os leitores queixaram-se de que a estratégia principal do livro sobre comércio de duas pernas não é novidade ou inédita.
Além de suas críticas geralmente positivas, houve um escândalo envolvendo George Angell que prejudicou sua reputação. Em meados dos anos noventa, ele estava comercializando um sistema de computador baseado em seu sistema de comércio LSS.
Em sua publicidade, ele afirmou que os exemplos e provas no programa foram conduzidos com testes em tempo real, no entanto, o julgamento da CFTC (Commodity Futures Trading Commission) revelaria o contrário. Acontece que os métodos foram testados novamente, tornando George Angell culpado de várias infrações, o que é mais importante para defraudar clientes. As conclusões da comissão foram emitidas em 2002 e, desde então, muitos comerciantes deram as costas aos produtos da Angell & rsquo; s.
Artigos relacionados.
6 & lsquo; George Angell & rsquo; Rever.
Comprei o pacote de "Sure Option Option Success for everyone & # 8207;" , e me arrependo do que fiz 5 segundos depois de pegar o livro.
Há um item no pacote "Acesso gratuito de 90 dias de George Angell e # 8207;". Não veio com o livro, antes disso, disse no recibo (veio com o livro) que eles me enviarão uma semana após a ordem, que é cerca de 5 dias antes de eu ter o livro. Quando eu pedi algumas vezes para isso, é o que eles disseram: "A passagem de acesso não é acesso a um site, ele permite que você suporte suporte para o programa e nos envie perguntas para responder", totalmente surpreso. O que eles me enviarão por e-mail se eu não perguntar?
Além disso, os DVDs não estão funcionando, a pessoa de suporte disse que meu reprodutor de DVD pode não funcionar corretamente mesmo que eu disse a ela que eu tentei em 3 computadores e 2 leitores de DVD.
A pior parte é o próprio livro, nada vale UM CENTO. Eu aprendi minha opção através de cursos on-line gratuitos, muito melhores que os dele.
Você pode encontrar informações muito melhores sobre estratégias de negociação de opções GRÁTIS online.
Seu livro tem muito menos informações do que você obtém on-line, novamente GRÁTIS, as fontes provavelmente são 24 e só possuem cerca de 50 páginas. Você não pode seguir seus exemplos que apenas lhe dizem o que o comércio envolvido (como vender um e comprar um para spreads), não há informações por que você escolhe essa greve, por que usar o spread de US $ 1, por que escolher este mês. Apenas mostre o que parece ser uma chamada de compra (por exemplo). SEM análise técnica ou de qualquer tipo. NENHUM SECRETO A TODO, informações on-line gratuitas lhe darão muito mais SECRETES do que o dele.
Além disso, o papel é difícil de ler, muito baixa qualidade de impressão / cópia, muito embaçada.
O DVD é horrível, apenas as imagens das páginas do livro, mais um homem de camisa rosa LEITANDO as palavras no papel, sem ilustração, sem gráficos.
Faça a sua decisão sábia.
Ei pessoal! Só queria dizer olá para a nova comunidade :). Obrigado por me deixar entrar! : D.
A verdadeira sabedoria dos métodos de negociação de George nunca deixa de me surpreender. Adoro quando as pessoas apresentam o incidente do software LSS. Talvez ele não tenha escrito algumas das suas reivindicações. O fato é que você pode provar isso para você mesmo, e todos os dias, que os números do Sniper são uma coisa linda. Eu tenho negociado desde 1996 e estudei sobre tudo lá fora. Hoje, 14 de maio de 2010, perdi o objetivo do S & P Mini por 1 tic. a primeira perna que mediu 65 tics, assim como a segunda mão. Dê ou tome um tic. Lucro agradável e para fora às 10:30 da manhã central. E para as pessoas que dizem ser um simples sistema de 2 pernas, isso é certo. mantenha simples. Às vezes, o que pode ser escrito em um parágrafo pode valer o custo de todo grosso. Novamente procure-se!
Eu era um desses comerciantes que não só compraram o sistema LSS da Angells, mas falaram com ele pessoalmente no telefone sobre o tamanho da minha conta, a experiência comercial, etc. Isso foi durante o tempo em que o S & P de tamanho completo foi de US $ 500 / ponto. O sistema teve que arriscar talvez 7 pontos de troca. Minha conta era de US $ 20.000. e foi uma experiência de curta duração. O ponto que eu estou tentando fazer foi que não só seu sistema falhasse, mas ele estava essencialmente cheio de BS por até recomendá-lo a alguém que na época não conhecia melhor e o risco para cada comércio como uma porcentagem do tamanho da conta estava fora da linha - por isso, eu nem o perdoo e acredito que o cara pertence à prisão em vez da Flórida. Ele é definitivamente um P. O.S. inútil. e ser chamado de golpista é um moniker suave.
então qual é o seu plano sobre como negociar ... Você não tem um, você?
não é verdade, DA - Eu encontrei resultados muito melhores usando o perfil do mercado - mas então eu tenho certeza que provavelmente não sou tão inteligente como você pensa que é.
Embora o George Angell tenha acabado de testar e a SEC acabou por isso, seus cursos de negociação mais do que me ajudaram mais do que qualquer outro.
Assim como Wells Wilder previu o tempo para o Mark alemão superar um ano de antecedência e foi manchado por causa disso.
Na verdade, basta apenas quando ele disse que seria superior. Então, qualquer pessoa com uma pista sobre negociação saberia que poderia ser uma parte superior ou inferior quando o seu timing um movimento de mercado, então, em vez de colocá-lo como todo mundo parece querer fazer com George Angell, você deve abrir os olhos e pensar por si mesmo em vez de deixar alguém mais faz o seu.
Não há nada melhor do que usar os números de Fibres do atirador furtivo de George Angells para fazer sua negociação.
Você acha que pode haver pessoas poderosas que não querem que o público saiba o que George Angell, Larry Willims, Wells Wilider e outros estão mostrando que você faz. Pense por si mesmo e não deixe as pessoas de notícias (sem indícios de negociação e as mais estúpidas de todos os advogados da SEC realmente não têm nenhuma pista) alimentam sua mente com mush.
Procure por si mesmo.
Os advogados não têm idéia de nada. tudo o que eles sabem é apontar para qualquer um que deixe as coisas que os wallstreet usam. eles nunca querem que as pessoas saibam como funciona. Então é por isso que todos esses comerciantes são levados a juízo. O dinheiro fala, mas eles não querem que você tenha nenhum.

Sistema de negociação LSS.
Sistema de negociação LSS.
Esta é uma discussão sobre o LSS Trading System nos fóruns de Análise Técnica, parte da categoria Métodos; Alguém conhece os detalhes de contato de George Angell para obter um disco de demonstração para o LSS Trading.
Os dados de contato fornecidos em seu livro 'Rentable Day Trading with Precision' estão agora desatualizados.
Todo mercado tem um fundo, cada fundo tem um buraco nele.
Todo mercado tem um fundo, cada fundo tem um buraco nele.
Se você quiser uma cópia, não acho que G. Angell se importaria. Apenas me diga a quem o livro é dedicado como prova de sua compra do livro, e vou tirar uma cópia para você.
planejamento e o fato de que todos perderão o comércio de dinheiro. É importante manter as perdas menores que as vitórias, a gestão do dinheiro também, etc.
Certifique-se de que leva anos para que a maioria realize a aprendizagem para obter toda a imagem para se tornar bom o suficiente para trocar a vida. & quot; Apenas abra uma conta com dinheiro que NÃO precisa !! & quot;
de economias que ele realmente não podia pagar, não tinha o bom estado de espírito para negociação,
e devido a vários aspectos da negociação, como estar preparado e paciência para que os negócios sejam desenvolvidos. perdeu dinheiro que ele realmente não podia pagar.
Além disso. perceber que a negociação de papel NÃO terá o escorregão que existe no mundo real.
Necessidades de negociação. Pode ajudar sua base de conhecimento. Mais conhecimento, mais sucesso quanto ao que funcionará para você.
Se você quiser uma cópia, não acho que G. Angell se importaria. Apenas me diga a quem o livro é dedicado como prova de sua compra do livro, e vou tirar uma cópia para você.
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Certifique-se de que leva anos para que a maioria realize a aprendizagem para obter toda a imagem para se tornar bom o suficiente para trocar a vida. & quot; Apenas abra uma conta com dinheiro que NÃO precisa !! & quot;
de economias que ele realmente não podia pagar, não tinha o bom estado de espírito para negociação,
e devido a vários aspectos da negociação, como estar preparado e paciência para que os negócios sejam desenvolvidos. perdeu dinheiro que ele realmente não podia pagar.
Além disso. perceber que a negociação de papel NÃO terá o escorregão que existe no mundo real.
Necessidades de negociação. Pode ajudar sua base de conhecimento. Mais conhecimento, mais sucesso quanto ao que funcionará para você.

Negociação diária rentável com precisão.
Todos os campos são necessários.
Descrição.
O sistema de negociação Day-Trading da LSS de George Angell e os métodos de negociação do dia da precisão ajudam você a tentar determinar antecipadamente qual será o intervalo de negociação de hoje. Em seguida, identifique os negócios com o maior potencial de lucro!
Ao adicionar seus comprovados métodos de negociação de dia de precisão ao LSS, ele criou um conjunto de "super-indicadores" ao contrário de qualquer coisa que você já tenha visto.
Responde sua pergunta de negociação nº 1: é agora o tempo?
Imagine, se puder, como isso mudaria seu estilo de negociação, se você soubesse com certeza de 90%, automaticamente, se um mercado se abriria, descia ou desviaria.
Agora imagine que todo o processo de descobrir que a informação direcional levaria apenas alguns minutos por dia.
Bem, isso é exatamente o que esse sistema poderoso, porém incrivelmente simples, se esforça para fazer. Ele determina automaticamente o padrão rítmico natural por trás de toda a atividade do mercado, então você trabalha para identificar com precisão a tendência direcional.
Depois de ter feito isso, você pode avaliar negócios individuais em termos de risco: recompensa. Dependendo da sua tolerância ao risco pessoal, você pode fazer uma troca por dia. . . vários por dia. . . ou apenas alguns negócios por semana.
Não importa quantos negócios você usa usando este método, historicamente esteve no lado direito dos movimentos do mercado, um surpreendente 70% do tempo!
Sim, é certo que escolheu negociações vencedoras 7 vezes em cada 10. Como resultado, os lucros passados ​​foram enormes - um comerciante usando este método fez lucros reais e documentados de US $ 1.537.366 em apenas 36 meses!
Resultados simulados de desempenho de 10 anos.
9 Mercados de commodities - 1 Contrato por comércio.
Número de trades. 5,733.
Número de Vencedores. 3.959.
Número de perdedores. 1.774.
Avg. Lucro por comércio (inclui ganhos e perdas). $ 283.
Maximum Drawdown. 0,4%
Trabalha em todos os mercados.
Este método surpreendente é projetado para todos os mercados, em qualquer condição de mercado.
Cada detalhe totalmente divulgado.
George Angell divulga todos os detalhes de seu sistema LSS e seus métodos de negociação Day Precision neste livro. Você vai aprender:
Há que antecipar - uma meia hora antes do sino de abertura, com uma precisão de mais de 90% se um mercado se abrirá para baixo ou para baixo! Como julgar rapidamente se um movimento é real, em vez de apenas uma reação menor, um teste que poderia adicionar $ 50,000 ou mais por ano em lucros! Como dizer, com base nos fechamentos de hoje, onde a maioria dos comerciantes estão posicionados para amanhã. Uma hora especial (não aberta ou fechada) quando você deve assumir uma posição oposta. Como colocar "deslizamento" do seu lado As 3 "Regras de Insider" que dizem se um movimento é conduzido por pequenos comerciantes ou instituições. . . e como tentar transformar essa informação em lucros!
Os comerciantes ganham rapidamente e consistentemente dinheiro com esses métodos. Por exemplo.
"Acabei de completar a leitura do seu livro. Estou testando seu método LSS no petróleo bruto e estou surpreso com o quão bom funciona!"
John Erickson, Illinois.
"Essas estratégias não apenas ficam bem no papel. Eu gere US $ 17.000 vendendo 2 lotes no mercado S & P em apenas uma semana!"
Richard Harris, Oregon.
"Aqui está a declaração da minha conta. Acabei de ganhar US $ 22.723,50 em dois dias !!"
Ordem deste catálogo e receba uma apresentação gravada em $ 100 de George por "Táticas e Regras para ganhar Negociações de Dia".
Os suprimentos de fita são limitados, então faça o pedido agora.
Negociação diária rentável com precisão (inclui livro + fita adesiva)
Item de ordem K01013. $ 95.00.
A negociação de futuros e opções tem grandes recompensas em potencial, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Não troque com dinheiro que não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para comprar ou vender futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita para que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros. CLÁUSULA CFTC 4.41 - RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. Todos os negócios, padrões, gráficos, sistemas, etc., discutidos neste anúncio e os materiais do produto são apenas para fins ilustrativos e não devem ser interpretados como recomendações específicas. Todas as idéias e material apresentados são inteiramente do autor e não refletem necessariamente as da editora ou Tradewins.

Começando: Construindo um Sistema de Negociação Totalmente Automatizado.
Nos últimos 6 meses, fiquei focado no processo de construção da pilha de tecnologia completa de um sistema de negociação automatizado. Eu encontrei muitos desafios e aprendi muito sobre os dois métodos diferentes de backtesting (Vectorizado e Evento conduzido). Na minha jornada de construção de um backtester dirigido por um evento, surpreendi que o que você acabasse fosse perto da pilha de tecnologia completa necessária para construir uma estratégia, testá-la e executar a execução ao vivo.
O meu maior problema ao abordar o problema foi a falta de conhecimento. Olhei em muitos lugares para uma introdução à construção da tecnologia ou um blog que me guiaria. Encontrei alguns recursos que vou compartilhar com você hoje.
Para iniciantes:
Para os leitores novos para negociação quantitativa, eu recomendaria o livro de Ernie P. Chan intitulado: Negociação Quantitativa: como construir seu próprio negócio de negociação algorítmica. Este livro é o básico. Na verdade, é o primeiro livro que eu li em negociação quantitativa e, mesmo assim, achei muito básico, mas há algumas notas que você deveria tomar.
Da página 81-84 Ernie escreve sobre como no nível de varejo uma arquitetura de sistema pode ser dividida em estratégias semi-automáticas e totalmente automatizadas.
Um sistema semi-automatizado é adequado se você deseja fazer alguns negócios por semana. Ernie recomenda o uso de Matlab, R ou mesmo do Excel. Utilizei todas as 3 plataformas e este é o meu conselho:
Saltei Matlab, custou muito dinheiro e eu só consegui acesso aos laboratórios universitários. Não há muito material de treinamento como blogs ou livros que irão ensinar-lhe como codificar uma estratégia usando o Matlab. R tem toneladas de recursos que você pode usar para aprender a construir uma estratégia. Meu blog favorito abordando o tópico é: QuantStratTradeR executado por Ilya Kipnis. O Microsoft Excel é provavelmente o local onde você iniciará se você não tiver experiência de programação. Você pode usar o Excel para negociação semi-automatizada, mas não vai fazer o truque quando se trata de construir a pilha de tecnologia completa.
Quadro semi-automático pg 81.
Sistemas de negociação totalmente automatizados são para quando você deseja colocar negócios automaticamente com base em um feed de dados ao vivo. Eu codifiquei o meu em C #, QuantConnect também usa C #, QuantStart anda pelo leitor através da construção dele em Python, Quantopian usa Python, HFT provavelmente usará C ++. Java também é popular.
Estrutura de negociação totalmente automatizada pg 84.
Passo 1: Obter uma vantagem.
Faça o Programa Executivo em Negociação Algorítmica oferecido pela QuantInsti. Acabei de começar o curso e o primeiro conjunto de palestras foi na arquitetura do sistema. Isso me salvaria cerca de 3 meses de pesquisa se eu tivesse começado aqui. As palestras me acompanharam por cada componente que eu precisaria, bem como uma descrição detalhada do que cada componente precisa fazer. Abaixo está uma captura de tela de uma das suas lâminas utilizadas na apresentação:
Você também pode usar esse quadro geral ao avaliar outros sistemas de negociação automática.
No momento da escrita, estou apenas na terceira semana de palestras, mas estou confiante de que um profissional poderá construir uma estratégia de negociação totalmente automatizada que, com um pouco de polonês, possa ser transformada em um hedge fund quantitativo .
Nota: o curso não está focado na construção da pilha de tecnologia.
Etapa 2: codifique um backtester baseado em eventos básicos.
O blog de Michael Hallsmore e o quantstart & amp; livro "Negociação Algorítmica de Sucesso"
Este livro possui seções dedicadas à construção de um backtester dirigido por eventos robustos. Ele dirige o leitor através de uma série de capítulos que irão explicar sua escolha de linguagem, os diferentes tipos de backtesting, a importância do backtesting dirigido a eventos e como codificar o backtester.
Michael apresenta o leitor às diferentes classes necessárias em um design orientado a objetos. Ele também ensina o leitor a construir um banco de dados mestre de valores mobiliários. É aqui que você verá como a arquitetura do sistema da QuantInsti se encaixa.
Nota: Você precisará comprar seu livro: "Successful Algorithmic Trading", seu blog deixa para fora muita informação.
Passo 3: Vire a TuringFinance.
O programa EPAT Leitura "Successful Algorithmic Trading" & amp; codificando um backtester em um idioma diferente da sua escolha.
Você deve se mudar para um blog chamado TuringFinance e ler o artigo intitulado "Algorithmic Trading System Architecture" Por: Stuart Gordon Reid. Em sua publicação, ele descreve a arquitetura seguindo as diretrizes dos padrões ISO / IEC / IEEE 42010 e padrão de descrição de arquitetura de engenharia de software.
Eu achei esta publicação muito técnica e tem algumas ótimas idéias que você deve incorporar na sua própria arquitetura.
Uma captura de tela de sua postagem.
Passo 4: Estudar sistemas de comércio aberto.
4.1) Quantopian.
Escusado será dizer que Quantopian deve ser adicionado a esta lista e estou com vergonha de dizer que não passei muito tempo usando sua plataforma (devido à minha escolha de linguagem). Quantopian tem muitas vantagens, mas as que melhoram para mim são as seguintes:
Fácil de aprender Python Acesso gratuito a muitos conjuntos de dados Uma grande comunidade e competições Eu adoro como eles hospedam QuantCon!
Quantopian é líder de mercado neste campo e é amado por quants por toda parte! Seu projeto de código aberto está sob o nome de código Zipline e isso é um pouco sobre isso:
"Zipline é o nosso motor de código aberto que alimenta o backtester no IDE. Você pode ver o repositório de códigos no Github e contribuir com solicitações de envio para o projeto. Existe um grupo do Google disponível para procurar ajuda e facilitar discussões ".
Aqui está um link para sua documentação:
4.2) QuantConnect.
Para aqueles que não estão familiarizados com a QuantConnect, eles fornecem um mecanismo de troca algorítmica de código aberto completo. Aqui está um link.
Você deve dar uma olhada em seu código, estudá-lo, & amp; dar-lhes elogios. Eles são competição de Quantopians.
Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a equipe da QuantConnect por me deixar escolher seu cérebro e pelo brilhante serviço que eles fornecem.
Aqui está um link para sua documentação:
Observações finais:
Espero que este guia ajude os membros da comunidade. Eu queria ter essa visão 6 meses atrás, quando comecei a codificar nosso sistema.
Gostaria de chegar à comunidade e perguntar: "Quais bons cursos de negociação algorítmica você conhece?" Eu gostaria de escrever uma publicação que analisa o tópico e fornece uma classificação. Existem recomendações para a construção de um sistema de negociação totalmente automatizado que você gostaria de adicionar a esta publicação?
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Você pode gostar também.
Bom artigo. Eu gostaria de ter tido cerca de 6 meses atrás. Eu uso QuantConnect porque sou um programador C #. Achei muito conveniente poder fazer o download do teste Lean e back test localmente. Rummaging através do seu código também é valioso. Além disso, eles cortaram um acordo com a Trader por negócios de US $ 1. Isso ajuda muito. Não sou tão saliente sobre spreads e execução da Trader. O IB pode ser melhor para isso.
Vou dar uma olhada no curso que você mencionou.
Você não mencionou a Quantocracy ou RBloggers. Ambos são recursos muito valiosos.
O que você usa para traçar resultados de testes de volta? Eu logro os valores do OHLC e do indicador para csv do evento OnData e estou realmente cansado de usar o Excel para traçar os resultados. Gostaria de apontar um pacote de gráficos para um arquivo de dados e simplesmente ir.
Você ainda possui um fornecedor de caixas de seleção?
Tenho um pensamento sobre os sistemas dirigidos a eventos. O problema com os eventos é que eles são assíncronos e latentes. Parece que eles são inevitáveis ​​assim que você obtém uma corretora envolvida, então eu tenho sonhado com um sistema de streaming mais seguindo os princípios da programação funcional.
& # 8211; Injeste um fluxo de tiquetaque ou barra.
& # 8211; Execute-o através de um processo de cálculo de indicadores, execução de análise ou ML, e assim por diante.
& # 8211; Retornar um sinal.
& # 8211; Envie-o para o corretor para executar.
Em seguida, em um fluxo separado.
& # 8211; Receba uma resposta do corretor.
O problema, é claro, é o estado. Tenho margem suficiente para fazer o comércio? O que está no meu portfólio? Como está funcionando? Normalmente, o corretor api pode ser consultado para descobrir essas coisas, mas leva tempo e é assíncrono. Eu também estou olhando extensões Rx. Dessa forma, o sistema pode reagir às mudanças no sistema através do padrão observável.
Os eventos são ótimos para cliques no mouse. Não é tão bom para processamento transacional de alto volume.
Esta é exatamente a abordagem que tomei com minhas próprias coisas. Essencialmente, eu tenho um & # 8216; normal & # 8217; programa que envolve uma pequena parte que é conduzida a eventos para falar com o corretor (IB API). Agora, para o problema do estado. Você tem duas escolhas; obter o estado do corretor, ou armazená-lo internamente, atualizando-o quando você receber um preenchimento. Isso significa que há momentos em que você não conhece seu estado ou quando as duas fontes de estado estão potencialmente em conflito (dados ruins ou atrasos). Parte disso depende da rapidez com que você troca. A menos que você esteja negociando com muita rapidez, então, pausando se você tiver um conflito de estado, ou você está incerto de estado, é melhor do que prosseguir sem saber o seu estado. Eu uso um banco de dados & # 8216; lock & # 8217; paradigma para lidar com isso.
Quanto a quase tudo o que você pediu, você está perto da resposta em Reactive Extension (Rx).
Com Rx indo de tiques para velas é trivial.
Passar de Velas para Indicadores é trivial.
Indicadores de composição de outros indicadores é trivial.
Escrever Posições de Indicadores é trivial.
Composição de Portfolios (como realizada ao longo do tempo) das Posições é trivial.
Simular o modelo de risco é trivial.
Back testing ou trading live é simplesmente decidir entre uma transmissão ao vivo de dados ou uma repetição simulada de dados do banco de dados.
Executar é trivial.
A implementação é possível em tudo, desde C # até F # para JavaScript para C ++ em código quase idêntico.
A otimização é feita rapidamente porque o Rx puramente funcional é massivamente paralisável ao GPU.
É certo que a otimização e a alimentação do efeito da otimização contínua de volta ao teste de back-back não é trivial, mas dado que não é trivial de qualquer maneira, eu irei deixar esse slide 😉
Puramente funcional (ou perto dela) A Rx é, na minha opinião, a única maneira de abordar a infraestrutura desse problema.
Conheço o sistema que quero negociar. Eu não quero programar ou aprender algo que alguém já conhece. Então, quem posso contratar para levar o sistema que eu quero usar e automatizá-lo. Por automatizar isso, quero dizer, eu não quero olhar para ele. Eu vou olhar os resultados uma vez por semana e os negócios serão executados sem a minha atenção. Parece estranho para mim que, em 2016, tanto esforço precisa seguir um conjunto de regras e ter essas regras executadas no meu corretor.
Eu sugeriria inscrever-se com o Quantopian e depois encontrar alguém dentro da comunidade lá para construir a estratégia para você. Eles serão capazes de construí-lo para você dentro da plataforma IB Brokers e ser totalmente automatizado.
Deixe-me dizer, porém, que acho que você deve monitorá-lo de perto, e não apenas "esqueça-o para" # 8221 ;.

sistema de comércio Lss
Taxas CFTC / NFA se contraem contra.
CFTC descobre que George Angell, TradeWins Publishing e seu presidente, Stephen Schmidt, sistema de comércio de produtos comercializados fraudulentamente. Os pedidos centram-se na solicitação fraudulenta do público para comprar uma versão do LSS Day Trading System (& # 147; LSS System & # 148;), um sistema de comércio de futuros de commodities com base em sinal. DETALHES.
Padrão Probabilidade Estratégia (PPS)
CFTC ACEITA SOLUÇÕES DE LIQUIDAÇÃO DE CURTIS McNAIR ARNOLD E LONDON FINANCIAL, INC. EM CASO QUE IMPLICA A SOLICITAÇÃO FRAUDULANTE DE CLIENTES; Arnold é condenado a pagar uma penalidade monetária civil de US $ 100.000, entre outras sanções, 4436-00, 14 de agosto de 2000. DETALHES.
Carta de Negociação de Futuros Semanais MBH.
A NFA ENCONTRA BERNSTEIN UTILIZOU MATERIAL PROMOCIONAL MISLEADO E DECEPTIVO. Finish $ 200,000 e permanentemente impedido de membros da NFA. Todos os recursos para NFA e CFTC falharam. DETALHES.
Footnote - Commodity Traders Consumer Report, uma publicação de futuros respeitada, rastreou os negócios que Bernstein recomendou em seu boletim de notícias de US $ 895. Se você tivesse agido nestas dicas semanais de 1988 a 1992, você perderia dinheiro por cinco anos consecutivos (assumindo custos típicos de transação).
A CORTE FEDERAL DE TEXAS ENTRE PROCEDE DE ORDEM DE INTERESSE PERMANENTE CONTRA KENT C. CALHOUN, INDIVIDUALMENTE, E COMO AGENTE OU COMO COMERCIO COMO SEMINÁRIOS KCI, NA ACÇÃO DE EXCESSÃO DE CFTC QUE CARREIRA A PUBLICIDADE FRAUDULANTE E AS REFERÊNCIAS PROIBIDAS À CFTC EM PUBLICIDADE, Calhoun é Barrado De Referenciar o CFTC ou, de outra forma, usando o nome da CFTC em clientes solicitados e é requisitado para publicar retrações de anúncios fraudulentos, 4428-00, 31 de julho de 2000. DETALHES.
Abordagem da Copa do Mundo para Futures Trading.
A NFA multou Larry Williams por não ter reportado a potenciais clientes que, enquanto sua conta pessoal em um concurso promocional 1987 era muito lucrativa (um ganho de + $ 902.599), suas contas gerenciadas para clientes perderam fundos substanciais (- $ 1.212.281). Isso constituiu material promocional enganoso e desequilibrado e declarações de divulgação. Detalhes no livro William Gallacher's Winner Take All.
Footnote - Em julho de 1988, o Fundo de Estratégia Financeira Larry Williams foi lançado, seguido em março de 1989 pelo World Cup Championship Fund, gerenciado por Larry Williams, Jake Bernstein e outros dois. O fundo de 1988 perdeu mais de 50% de seus clientes & # 146; Equidade em apenas um ano, conforme relatado na edição de outubro de 1989 da revista Futures. O fundo de 1989 também perdeu mais de metade de seu capital original em maio de 1990.
Workshop Wall Street de Wade.
Embora não tenhamos multados ainda cobrados contra o Wade Cook pelas agências reguladoras federais, houve muitos estudos e / ou ações judiciais por estados e indivíduos. Para um relatório verdadeiramente mordaz sobre o Wade Cook e seu negócio de consultoria financeira, leia o relatório Motley Fool.
Sabedoria das Idades.
O CFTC ordena que Nicholas J. Nickolaou (CA-NI Industries) pague restituição e penalidades por solicitação fraudulenta ao público para comprar sua "Sabedoria das Idades" Sistema de Negociação. Entre outras sanções, o pedido de consentimento ordena que a Nickolaou pague uma restituição total de US $ 265,105 aos clientes, de acordo com um plano de pagamento, com um pagamento em dinheiro inicial de US $ 15.445 e uma penalidade monetária civil contingente no montante de US $ 110.000. DETALHES.
New York Court descobre que a AVCO Financial Corp. e Anthony Vartuli deflagraram mais de 1.000 clientes em conexão com a venda de software de software de negociação de futuros e os dirige para disgorge US $ 4,1 milhões, 4164-98, 8 de julho de 1998. O tribunal concluiu que as representações da AVCO sobre o nível de risco do Recorrente eo desempenho passado foram materiais, falsos, enganadores. DETALHES.
Swing Trader System.
CFTC ARQUIVA A QUEIXA ADMINISTRATIVA CONTRA A PUBLICAÇÃO FINANCEIRA DA CTS, A PUBLICAÇÃO FINANCEIRA DO CARREIRO, DENNIS BLITZ E NICK VAN NICE ALEGA FRAUDE A queixa alega que os inquiridos comercializaram fraudulentamente commodities e opções de produtos relacionados à negociação e que a CTS operou e manteve um site da Internet que promoveu um produto chamado Swing Trader, em violação da Lei Federal de Mercadorias. DETALHES.
Ordens CFTC Coldwell Publishing e Michael Hayes (a / k / a Frank Richards) pagam quase $ 12 milhões em penalidades por sistema de negociação de produtos fraudulentos vendidos para mais de 15.000 clientes. A CFTC cobrou a Hayes e a Coldwell, promovendo fraudulentamente a Matriz de lucros (IPM) do Insider, um sistema de negociação de opções e futuros de commodities, alegando falsamente em material promocional que usuários de IPM poderiam fazer $ 50,000 em um único mês, & # 148; e que o sistema IPM tinha girado $ 147 para $ 2,136,000 em 2 anos, & # 148; entre outras reivindicações. Clique com o botão direito do mouse e selecione & quot; Save Target As. & quot;

sistema de comércio Lss
Método do ciclo LSS de 3 dias.
Por: Angell, George.
por Spears, Larry D .; Spears, Larry.
por Schaeffer, Bernard G.
por Lucas, David; Lucas, David W .; Lebeau, Charles; Lebeau, Charles, Lucas, David W .; W., Lebeau, Charles & Lucas, David; W., Lebeau, Charles / Lucas, David; Lebeau, Chuck.
por Bernstein, Jacob I .; Jake, Bernstein,
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